2003年，参演香港动作喜剧电影《百年好合》，这是她的首部电影作品 ；同年，在导演王晶执导的一部搞笑喜剧片《神勇铁金刚》中，饰演Noice。

2004年，在钱雁秋执导的古装推理悬疑电视剧《神探狄仁杰》中，出演假金木兰。

2005年，出演古装武侠剧《八大豪侠》，并饰演诸葛超明这一角色 ；同年，在改编自古龙《绝代双骄》的古装武侠剧《小鱼儿与花无缺》中，出演花星奴 。

2006年，搭档殷桃、刘佩琦，参演同名电影改编而成的《红色娘子军》，饰演大个子一角 。

2009年，出演潘文杰执导的，近代革命剧《虾球传》，饰演三姐 ；10月，与金超群、范鸿轩、何家劲搭档出演古装剧《包青天之七侠五义》，饰演胡莉 。

2011年4月，在女性抗日题材《杀狼花》中饰演日本特高女特工“高桥雅子” ；10月，与梁冠华共同参演古装悬疑动作喜剧《江南传奇之十五贯》，卫小雨在剧中饰演的秋莲姑娘 。

2012年10月，搭档梁冠华、韩童生参与年代情节抗战剧《猎狼人》的拍摄，饰演女杀手钟宁 ；随后，在以“善恶”和“轮回”为核心议题的微电影《灵魂中转站》中出演超级死神 。

2013年，6月，参与潘越执导的悬疑情感剧《每个人都有秘密》，饰演孟维珍 ；9月，卫小雨在国内首部时尚情趣喜剧《钱多多炼爱记》中，饰演剧中高以翔的二姐 。

2014年1月，在谷智鑫主演的民国题材电视剧《乞丐大掌柜》中，饰演金壁辉 。

2021年，参演电视剧《爱很美味》。